Ebben az összefüggésben gyakran hall az ember a proxy-szerverről. Ez képezheti a tűzfal részét is. A proxy-szerver tulajdonképpen (pl. a WWW számára) egy számítógép, amely a WWW-felhasználók által leggyakrabban lehívott internet-oldalakat köztesen tárolja. Ha a szörföző egy weboldalt kér le, a proxy-szerver megvizsgálja, hogy rendelkezésére áll-e a lap. Ha igen, akkor a szörföző innen kap egy másolatot, amely így gyorsabban érkezik meg hozzá, mint az eredeti. Ha az adatok még nem állnak rendelkezésre, akkor a proxy-szerver letölti a megfelelő oldalt, saját maga is eltárolja azt a gyorstárban (az ún. cache-ben) és elküldi a szörfözőnek. Normális esetben a szörföző nem veszi észre, honnan jönnek az adatok. Általában a proxy-szervernek az a feladata, hogy meggyorsítsa a hozzáférést a lehívott oldalakhoz. A tűzfalban betöltött szerepe más is lehet, így például az, hogy ellenőrizze, az átvitt adatok valóban azok-e, amelyeknek lenniük kell. Az is lehetséges, hogy a proxy szerver meggátolja bizonyos adatok átvitelét, például az aktív tartalmakat blokkolja.